Как меняется соотношение прибыли к риску при различных торговых тактиках #качество сделки, #риск-менеджмент [криптотрейдинг]
Как вы возможно помните из предыдущих постов, в трейдинге управлять убытками так же важно, как в любом бизнесе влиять на разницу между выручкой и расходами.
Бизнес контролирует прибыль через бюджетирование, трейдинг — через торговый план. В торговом плане за доходность отвечают риск- и мани- менеджмент.
Простите смелое обобщение, но за максимальную прибыль в трейдинге отвечает именно риск-менеджмент*
*в значении “точка контроля”, а не кнопка с надписью “бабло” “профит”
Точки выхода с рынка:
- Take Profit — нужен, чтобы собрать максимальный профит.
- Stop Loss выведет с заранее запланированным убытком.
>>> Читайте так же: "В какой момент зафиксировать убыток: 3 способа рассчитать отметку Stop Loss"
Качество сделки = прибыль / убыток
Некоторые думают, что доход формируется размером сделки — типа просто закрывай с максимальным профитом и поменьше теряй. Но это не так.
Чтобы зарабатывать стабильно, а не раз от раза, нужно выдерживать правильную разницу между прибылью и убытком. Это называется качеством сделки.
Качество сделки помогает решить, насколько целесообразно вообще что-то делать. Оно показывает, заработаете ли вы больше, чем рискуете потерять, и если да, то на сколько.
- Качество считается не “вообще”, а для каждой сделки, это важно.
Давно отработан и конкретный показатель — то, каким должно быть соотношение потенциальной прибыли к риску, чтобы оно того стоило.
Встречайте:
Принцип 2:1
Соотношение потенциальных прибыли и убытков в каждой сделке должно равняться 2:1 и более.
Что это значит
Это значит, что если вы заработаете хотя бы в два раза больше, чем рискуете потерять, то вперёд. Если суммы равны, то сидите и ждите более подходящего момента.
Иногда соотношение “прибыль-риск” выше, чем 2:1 — 3:1, 4:1, 5:1. Это прямо отличный, золотой, распрекрасный расклад. Проблема в том, что встречается он не очень часто.
“Два к одному” уже достаточно.
Как посчитать соотношение прибыли и убытка:
- Определить значение Take Profit с корректировкой методом ATR
- Тем же способом определить отметку Stop Loss
- Посчитать соотношение прибыль-риск:
- Для сделок на покупку по формуле:
(Отметка TakeProfit — Цена входа ) / (Цена входа — отметка Stop Loss)
- Для сделок на продажу по формуле:
(Цена входа — отметка Take Profit) / (Отметка Stop Loss — цена входа)
4. Для не очень агрессивных тактик нормально соотношение 2:1
5. Для агрессивных тактик имеет смысл соотношение 5:1 и выше.
Считаем прибыль-риск при торговле на пробой
На картинке вы видите, как свеча открылась и закрылась выше уровня сопротивления — сигнал для торгующих на пробой о том, что можно войти в рынок на повышение.
Цена входа $101, Take Profit — $105
Установим StopLoss по первому из трёх вариантов — в области сформировавшегося уровня, в нашем примере — уровня поддержки, $99.
По второму свойству уровней цена скорее отобьется от линии, чем пробьет ее: берем ATR и считаем отступ от линии, чтобы в этот раз обойтись без этих всех коррекций. Итого получаем корректировку значения Take Profit = $104.89:
- Теперь считаем потенциал прибыли:
Для этого берем расстояние между целью — ценой выхода с профитом — и отметкой входа:
На традиционных рынках потенциал прибыли считается в пунктах, в крипте можно в тех единицах, на которые указывает статистика монеты: история торгов одних монет показывает изменения в копейках, других — в единицах, третьих — в десятках и так далее вплоть до сотен и тысяч долларов.
- Следующий этап — рассчитать потенциал риска:
- Определяем отметку Stop Loss,
- Уточняем её с помощью ATR, но уже с другими коэффициентами расчета;
- Считаем размер потенциального риска. Логика формулы та же: “Цена покупки минус отметка выхода с убытком”
Получаем:
- Самый главный шаг — проверяем правило 2:1
389 / 211 = 1.84
Мы получили пограничное значение. Любое правило славится исключениями, поэтому можем округлить до двух :).Вот если бы соотношение было 1:1, 0.8:1 или 0,1:1, тогда, пожалуйста, не надо.
При торговле на продажу
При входе на продажу тоже важно считать качество сделки. Там всё то же самое, только наоборот )Take Profit ждёт “внизу”, следовательно
- (Цена входа — отметка Take Profit)
StopLoss “сверху”, поэтому
- (Отметка Stop Loss — цена входа)
Пример расчета при торговле на отбой
Предположим, что после пробоя уровня сопротивления рынок ушёл в коррекцию, да так, что снова пробил уровень — теперь уже сверху вниз — и отбился от него. Вы видите первую закрывшуюся белую свечу, и для вас это не просто какая-то там белая свеча, а настоящий сигнал на отбой. И вам нужно решить, достоин ли он входа.
Проделываете аналогичные операции, как и при торговле на пробой, и получаете примерно такую картину:
Потенциал прибыли составит 439, убытка — 161
Цель там же, где и при торговле на пробой, но потенциал прибыли больше. Цена входа благоприятнее, чем та, которую мы видели в момент пробоя уровня, а потенциальный риск меньше.
Соотношение прибыли к риску получается в районе 2,7, что немного более выгодно, чем при торговле на пробой. Это был важный пример о разнице между торговлей на отбой и на пробой — потому что подобная картина в соотношениях типична, подробно мы писали об этом раньше.
Пример расчета на отбой при еще не сформировавшемся уровне
В прошлый раз мы разбирали, что Stop Loss ставится по одному из трех сценариев. И вариант ставить SL, когда уровень еще не сформировался, считается максимально агрессивным, но зато он даёт минимальный стоп.
Как это в жизни:
Вы видите, что закрылась крайняя белая свеча и предполагаете, что после этого цена пойдет вверх, входите в рынок на этой свече, предположим, её отметка $100.25. Stop Loss ставите чуть ниже точки входа, там, где сформируется уровень поддержки, если предположение о росте подтвердится.
Если не очень понятно, посмотрите прошлый пост, мы подробно разбирали.
Что вы получите:
Вы получите минимальный размер возможного риска, в 5-6 раз меньше в сравнении с другими тактиками. Если цель стоит там же, где и для тактик выше, то соотношение прибыли-риска получается жирным: 439 к 35 = 12:1.
Потрясающий результат, мечта, а не результат, только так теперь и надо жить. Ок, только помните, что такие стопы регулярно выбиваются.
Помните главное правило трейдинга: больше риск — больше прибыль?
Поэтому подобные высокорисковые тактики целесообразно использовать, если соотношение прибыль-риск не меньше 5:1.
Иногда приходится открывать одну, две, три такие сделки для того, чтобы получить результат.
Выводы
1. Качество сделки — соотношение потенциальной прибыли к убыткам.
2. Соотношение прибыли к убыткам — расчет, сколько можно заработать и сколько потерять в каждой конкретной сделке. Можно сказать, что это математическое понимание, стоит ли открывать сделку, или ...
3. Это соотношение важно считать перед каждым решением о входе в рынок — и навсегда забыть об эмоциях, если вы не сделали этого раньше.
4. В торговом плане соотношение прибыли к убыткам идет четвертым пунктом. По понятным причинам именно здесь отсеивается большинство сделок.
5. Минимальное качество сделки при торговле на пробой. В нашем примере — 1.84.
6. Торговля на отбой даёт более высокое соотношение прибыль - риск, в нашем случае 2.72.
7. Установка стоп-приказа при ещё не сформировавшемся уровне — наиболее агрессивный вариант, даёт максимальное качество сделки, но сделки часто выбиваются. В нашем примере качество = 12.54.
8. Минимальное соотношение прибыли к риску — 2:1. Нормально делать исключения, но важно следить, чтобы большинство ваших сделок не состояли из исключений :)
9. Большой потенциал прибыли — единственная причина использовать короткий стоп. Если при агрессивных тактиках вы видите соотношение прибыль-риск меньше, чем 5:1, отказывайтесь.
Помните, что больше практики - больше статистики - больше вероятность правильных решений. Так что тренируйтесь, не стесняйтесь задавать вопросы в чат, и да прибудет с вами профит-).
Подпишитесь на наш блог здесь - впереди еще много техник на тему ситемного криптотрейдинга-)