[ПЕРЕВОД] Анализируем крипто-биржу с помощью Python.

Сейчас я нахожусь в поездке по Европе, здесь я встретил много людей, которые нашли большую прибыль в криптосфере. Я решил провести выходные за написанием какого-нибудь кода, который поможет мне узнать немного больше о инвестировании/торговле в этой сфере.

Понадобится:

Python 3.5+, iPython Notebook
Pandas - аналитическая библиотека Phyton
Toolz и Funcy (библиотеки функционального программирования для Phyton)
Архивные Данные из http://coinmarketcap.northpole.ro/

Что было бы, если бы я вложив 100 долларов в каждую успешную криптовалюту год назад?

Сейчас у меня было бы около 140 000 долларов. Это безумно хороший 14-ти кратный годовой выигрыш. Большую часть которого я бы получил в последние два месяца

Какая криптовалюта прибыльнее?

Разница в доходности разных криптовалют может быть большой, например, узнаем возвраты на некоторые верхние валюты за последние 30 дней.

Чтобы лучше понять различия и корреляци, построим несколько диаграмм, для отображения возвратов из разных монет, а также нормализованных возвратов по сравнению с произвольным эталоном (например, BTC).

Простая стратегия

Идея этой стратегии стара как мир - мы хотим покупать валюту, которая растёт в цене, и бросать валюту, которая делает это не так хорошо. Я выбрал параметры случайным образом, и я избегал оптимизации, чтобы избежать риска аппроксимации кривой.

Мы будем обновлять результаты эксперимента ежедневно.

Правила:

У нас не может быть изначально куплено больше 10 000 единиц.
После каждой покупки/продажи, мы пересчитываем баланс.
Сумма не может превышать 1000-чи долларов.

Стратегия:

Если валюта поднимается на 30% и более через неделю, покупаем её.
Если валюта поднимается на 100% от последней сделки, продаём половину.
Если валюта опускается на 50% за неделю, продаём всё

Фильтры:

Не должна быть в топе 10
Обязательно должна быть в топе 130
Обязательно должна не меньше 1MM от рыночной капитализаци.

Результаты:

Прежде, чем мы продвинемся дальше, я должен сказать, что эта стратегия страдает серьёзными недостатками, и, для торговли реальными деньгами, на мой взгляд, не подходит. Я буду дорабатывать её для следующей публикации.

Результаты по операциям с 2017 года выглядят многообещающими, так как бэктест этой системы дает 73 815 долларов США (7-процентный прирост менее чем за 6 месяцев).

Продолжение следует...